南华期货：期权日报2021/12/21期权定价偏高

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南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889

南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168

一，期权策略跟踪

行情判断:50ETF震荡走势

期权持仓:卖出一手50ETF沽1月3.0认沽期权，买入一手50ETF沽1月2.9认沽期权，卖出一手50ETF购1月3.5认购期权，买入一手50ETF购1月3.6认购期权

二，金融期权数据

上一交易日金融期权隐含波动率和历史波动率大幅上涨隐含波动率明显高于历史波动率，期权定价偏高近月期权隐含波动率低于远月期权，短期市场参与者认为股市走势平稳南华50ETF期权波动率指数是21.40，南华沪深300期权波动率指数是19.57，南华波动率指数上涨，股市回调至震荡区间，预期50ETF短期维持震荡走势，建议投资者构建卖出鹰式组合策略

三，商品期权数据

昨日商品期权板块标的涨跌不一，能化板块受原油带动集体下跌从商品期权隐含波动率的角度来看，周一波动率继续维稳，没有较大的板块性波动，也基本没有波动异动的品种，变动不超过10%，维持平稳

免责申明

另外，本报告所载资料，意见及推测只是反映南华期货公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知未经南华期货公司允许批准，本报告内容不得以任何范式传送，复印或派发此报告的材料，内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用如遵循原文本意的引用，刊发，需注明出处南华期货公司，并保留我公司的一切权利

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